异常交易行为须知
异常交易行为须知
尊敬的客户：
期货交易所出台了针对异常交易行为的管理办法，明确了对异常交易的定义，规定了对客户及会员的处罚措施。为防止由于异常交易行为导致投资者受到处罚，以下行为将被视为异常交易，请您悉知并严格防范（实际控制关系账户组合并计算）：
1、自成交行为：以自己为交易对象，进行自买自卖的行为或者实际控制关系账户组内发生的互为对手方交易的行为，具体请参照各交易所官网异常交易相关规定。
2、频繁报撤单行为：日内出现频繁申报并撤销申报的行为。（实施申报费的合约上符合交易所公布情形的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。）
3、大额报撤单行为：日内出现多次大额申报并撤销申报的行为。
4、实际控制关系帐户合并持仓超限行为：中金所规定，“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码”是指根据中金所有关规定标准认定的具有实际控制关系的账户。中金所对实际控制关系账户的持仓合并计算。一组实际控制关系账户单日在单品种多个合约上因实际控制关系账户组合并持仓超限。其他交易所请参照各交易所官网相关持仓限制规定。
5、程序化交易扰乱交易秩序行为：即采取程序化交易方式下达交易指令，影响或者可能影响交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序的行为。
6、日内过度交易行为：根据上期所、能源中心规定，单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的。其他交易所请参照各交易所官网交易限额制度及违规处理办法等相关规定。
7、中国证监会规定或者交易所认定的其他行为。
各类异常交易行为处理标准和处理程序请参考各交易所官网相关法律法规及通知。
此外，客户若利用不正当手段，规避交易所持仓限制或违反交易所持仓管理规定；利用不正当手段规避交易所交易限额制度，或违反风险控制管理规定；不如实申报实控关系，或不报备实控关系多次规避交易所异常交易行为管理、风险控制管理，或违反交易所实际控制关系账户管理规定；利用不正当手段，规避交易所的持仓限制、相互交易等影响或者企图影响期货交易价格或者期货交易量、误导其他市场参与者、转移资金、扰乱市场秩序或者谋取不正当利益，或违反交易管理规定；不配合调查、未按交易所要求接受调查、未如实提供材料的，交易所将按照违规处理办法相关规定采取监管措施。同时，您在持仓较小的不活跃月份上进行交易时应慎重，防止造成该合约价格的大幅波动。
请您在日常交易过程中，遵守交易所相关规则，规范交易行为，防止以上情况出现，希望您给予理解，积极配合，遵照执行，对于发生多次异常交易行为的客户我司将其列为重点监控对象，有必要时采取相关限制措施，包括但不限于暂停其程序化交易或外部接入申请，关闭交易权限、限制流控等措施。
上海东证期货有限公司
交易所异常交易规则
各类异常交易行为处理标准和处理程序请参考各交易所官网相关法律法规及通知，交易所将不定期更新规则，请以交易所官网公布为准。
1、中国金融期货交易所
《中国金融期货交易所异常交易管理办法》
《中国金融期货交易所异常交易管理办法》股指期权有关监管标准及处理程序
《中国金融期货交易所异常交易管理办法》股指期货有关监管标准及处理程序
《中国金融期货交易所异常交易管理办法》国债期货有关监管标准及处理程序
官网地址：http://www.cffex.com.cn
2、上海期货交易所
《上海期货交易所异常交易行为管理办法》
官网地址：https://www.shfe.com.cn
3、上海国际能源交易中心
《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》
官网地址：https://www.ine.cn
4、郑州商品交易所
《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》
官网地址：http://www.czce.com.cn
5、大连商品交易所
《大连商品交易所异常交易行为管理办法》
官网地址：http://www.dce.com.cn
6、广州期货交易所
《广州期货交易所异常交易行为管理办法》
官网地址：http://www.gfex.com.cn